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交易员日志(二)哲学中的交易

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2019-02-19 08:30:50

肖燕燕

导读: 是什么指导了你日常的交易行为?看行情、分析基本面、学习各种高深理论不一而足,这里还有一些人另辟蹊径,尝试用《道德经》《孙子兵法》等传统文化经典解开交易迷雾。

是什么指导了你日常的交易行为?看行情、分析基本面、学习各种高深理论不一而足,这里还有一些人另辟蹊径,尝试用《道德经》《孙子兵法》等传统文化经典解开交易迷雾。

【万劫】——交易的反人性

读《道德经》感悟天地规律,学西方哲学反思自我人性,见《孙子兵法》想到人与市场的关系,对交易思想的一步步总结,是我这几天最大的收获,交易思想深邃如海,又简朴自然,既能千言万语道不尽,又能一言以蔽之。此时此刻,我想总结一下,围棋思想对我制定交易策略上的启发,在我研究自己的交易系统的过程中,起到了非常重要的作用。

围棋思想对我影响最大的来源于《围棋十诀》和《棋经十三篇》,围棋十诀分别为:一. 不得贪胜 ;二. 入界宜缓 ;三. 攻彼顾我 ;四. 弃子争先; 五. 舍小就大; 六. 逢危须弃; 七. 慎勿轻速 ;八. 动须相应 ;九. 彼强自保; 十. 势孤取和。如果逐条分析十诀里的交易思想和制定策略的运用,我相信万言都不能尽,在这里,我把中心思想综合起来做一个总结。

.不得贪胜。这一条是十诀里第一条,也是最重要的一条,我来说一个事实,世界围棋冠军李昌镐写过一本书,名字就叫《不得贪胜》,诚如他这样一个天才,在围棋世界里奉行的最高准则竟然是不得贪胜,这不得不引起我们的深思,不贪过多的收益让自己陷入陷阱,稳步推进增加自己的优势,逼对方犯错从而让自己取胜,从这里可以看出,他对于人性的思考甚至还在棋艺之上。我很喜欢对于不得贪胜的解释:越是对胜利存有贪念,就越得不到胜利。在交易里,这条准则,除了在心态上有着直击要害的警示,还能指导我交易策略上的制定,那就是止盈和止损同等重要,知道自己能抓住到多少盈利,在设置好自己的交易系统的每个要素后,反复测试,清晰自己的系统大概能容忍自己抓住最大收益的区间点数是多少,然后可以固定设置偏低一点,实现系统的不得贪胜。

.弃子争先,舍小就大。这两条可以放在一起,表明有舍才有得的含义,先发制人,在变化之前就行动。在交易上,这条准则很适用与中长线交易,在突破之前就入场,反复试错,在真正的突破产生巨大趋势前,都是在弃子争先,,有小舍才有突破之后的大得。有人说,趋势不是预测出来的,而是赌出来的,不是没有道理的,在趋势突破之前入场的都是赌,但这用于中长线的投资准则,确实让很多人有不小的收获。在交易策略里,如果我要布局中长线,发现一个品种有可能要出现突破,我会在那之前轻仓布局,以小博大。

.慎勿轻速,动须相应。在围棋里,这就是思虑清楚前不要轻易落子,要有大局观,明白局部和全局之间的关系。在交易上,慎勿轻速自不必说,动须相应需要仔细参悟。一次交易中,影响涨跌的因素很多,有基本面,有突然消息和数据,有技术面,还有资金砸盘等等,在不考虑人性方面,客观看待市场价格的变化,分析各个因素。比如说一笔欧美入场后,影响的因素有欧元区和美国的重要消息和数据,关键点位的突破,其他国家的重要消息,要动态的分析这些因素,假设一个数据利多欧元,一个利多美元,还有一个利多黄金,这对比哪些的影响更大更长久,这里的利多黄金有可能打压美元,也是一个间接因素,所以要去综合动态分析各个因素,这样才能做到客观。

.势孤取和。这是让我最耳目一新的准则,也是在我交易系统里不可或缺的一个准则。在围棋里,除了输赢,还有和棋,在局势已经处于下风的时候,要争取求和,虽然在这里没有言明,在我是觉得,首尾相连,想到第一条不得贪胜,在有求和的可能时,不要再去贪心想要胜利。这条准则在交易策略里有着实际的指导意义,在我的交易系统里,价格穿破我心目中的支撑位出现亏损是很正常的事情,但这种情况下不一定达到了我设的止损,既然价格穿破支撑就已经说明我失去了持有的理由,但这时候是亏损的,并没有达到绝对止损点,这时候对我而言就像是准则里的势孤,不用选择平仓,价格如果回去了入场位置(也就是当时的支撑点),果断选择平仓出场,这时候基本是没有损失本金的,可以算是交易上的取和。根据我的交易经验,穿破之后再回去入场位的概率很大,但是在达到附近之后,很大概率还是要在往穿破之后的方向运动,而且可能就走远,这就好比一个人掉入大海,上帝给他送了一块浮木一次求生的机会,那就看这人抓不抓的住,抓不住很可能还是死,在交易里,这就要求在回到入场点附近之后果断平仓,不能还想着开始的想要盈利的计划,贪胜则必败,就算有机会给你求和,你依然是抓不住的。

围棋思想博大精深,对于我交易系统里的策略制定,起到了很重要指导作用,但如何把这些准则与交易系统更好结合在一起,希望能集思广益,共勉之。

ps:附录《棋经十三篇》第四篇《合战》

博弈之道,贵乎谨严。高者在腹,下者在边,中者占角,此棋家之常然。法曰﹕宁输数子,勿失一先。有先而后,有后而先。击左则视右,攻后则瞻前。两生勿断,皆活勿连。阔不可太疏,密不可太促。与其恋子以求生,不若弃子而取势,与其无事而强行,不若因之而自补。彼众我寡,先谋其生。我众彼寡,务张其势。善胜者不争,善阵者不战。善战者不败,善败者不乱。夫棋始以正合,终以奇胜。必也,四顾其地,牢不可破,方可出人不意,掩人不备。凡敌无事而自补者,有侵袭之意也。弃小而不救者,有图大之心也。随手而下者,无谋之人也。不思而应者,取败之道也。诗云﹕“惴惴小心,如临于谷。”

【万劫】——交易思想体系感悟

“其疾如风,其徐如林,侵略如火,不动如山”这是孙子兵法里关于战争思想的精髓,在交易里体现为人与市场的关系。在我看来,每一场交易,都是一场战争,战争思想重于战争策略,就好像是孙子兵法与三十六计的关系,三十六计是要符合古代道家兵家的哲学思想体系才能有好的运用

“其疾如风,其徐如林”在交易里,提现为行情的走势,大行情启动的时候,能感觉到那种势如破竹的气势,时间极短,波动极大,哪怕你事先对此有所预感,但面对真的这种启动的时候,依然会感觉到如此的激烈,就如“兵贵胜,不贵久”的思想一样,多空双方一样强势压制下另一方的时候,比如说多胜空行情上涨,多头强势进场拉一波,打掉大多空单设的止损,空单被迫平仓,那么上涨行情会放大,这一波就是多头盈利的空间,不在于又进入了多少的多单,而是空单的止损让多单盈利,然后多单也就慢慢平仓了,市场慢慢恢复冷静,等待下一场战争。

前一部分为制造的风势,后一部分这是气势后带来的溢出效应,这也就是在很多其他投机市场出现大资金砸盘的情况,“其徐如林”跟“其疾如风”恰好相反,但能被古人放在一起,也提现了以前提及的对立统一的思想,“其徐如林”本意指稳而不乱,但在交易里可以表现为慢,稳,藏的思想,就像一只部队在密林里穿着保护色匍匐前进一样,你根本发现不了踪迹,那是因为在树林前行,树枝树叶都会放大匍匐者的动作,要想安全度过密林,用这种方式是最稳妥的。

这种思想在交易世界里也是到处可见,行情走过一段风驰电掣的行情之后,就容易进入一个震荡盘整区间,就像穿梭密林一样,你判断不清楚方向,也感受不到场上资金的变动。

在股市里不是有很多庄家在这时候偷偷入场吗?吸筹的过程神不知鬼不觉,那是因为在吸筹的过程中,不停的控制股价,给自己穿上保护色,利用散户的贪婪恐惧心理,一波又一波割韭菜。

可以说“其徐如林”是“其疾如风”的战前准备部署,“其徐如林”时间越久隐蔽越好,“其疾如风”爆发力就越大,包含的因素都将走向统一,如果在盘整区间上窜下跳,波动不小,那么要么是盘整时间还不够,要么就是下一段趋势力度比较小,所以我觉得要辩证的看“其疾如风,其徐如林”的思想,把这种思想运用到对于市场走势的分析当中。

“侵略如火,不动如山”用于人对市场的行为准则再贴切不过,要么进攻要么防守,进攻不要顾虑损失和退路,防守不要理会外界的喧嚣和诱惑。这里的不顾虑损失退路,不是说不考虑损失退路,而是指在进攻前就全部考虑好,等到发动进攻了,就不能再回到考虑损失退路的状态,有多少人交易的时候患得患失,中途甚至半途而废,那就是没有做好“侵略如火”的准备,“不动如山”就是指外界信息再多,耳边声音再杂,但没有符合“侵略如火”的一切要素,那都没有作用,不然容易产生胜而不得其利,败则损兵折将的后果。

“侵略如火,不动如山”是以谋略正确为先决条件的,我们一旦实行了,就只能认为我们的谋略是正确的,然后努力执行,如果心存犹疑,还不如不执行。我们把“其疾如风,侵略如火”放在一起,就会很有意思的发现“星星之火,可以燎原”的含义,不过在这里火是内心的做好一切准备的坚定小火苗,风则是外界市场产生的势,乘势而起,自然会有收获。

《孙子兵法》让我受益匪浅,古代思想总是深邃而富有哲理,当你迷途失去方向时,不如去看看前人的思想,寻找到内心的答案。

ps:附录《孙子兵法》的经典语录
故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。故小敌之坚,大敌之擒也。
知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必殆。
昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。
故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜。故曰:胜可知,而不可为。不可胜者,守也;可胜者,攻也。守则不足,攻则有余。善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。

【林旭】——我对交易的思考

这次有幸参加了金十举办的活动,我认识了许多各具特色的交易员。大家每天在交易日记中分享各种各样的交易心得,其中包含从《论语》到《道德经》,从《权力的游戏》到《无间道》,可谓是八仙过海各显神通,让我大开眼界。这些别具一格的思维分享让我重新认识了交易员的世界。

作为一个刚考完研的准毕业生来说,对于哲学较为熟悉。我和大家谈谈马克思主义哲学原理在交易中的运用吧。马克思主义哲学被称之为科学中的科学,它作为真理解释了万事万物的本质规律。

很多交易员在自己对于行情的分析能力和行情实际涨跌之间盲目建立了因果关系,若是行情与自己判断一致,则大喜;若是行情与自己判断相反,则大忧。

大喜大忧之间要么过度肯定自己,要么过度否定自己,最终陷入困境,但是如果两者之间不是因果关系,那又如何呢?是随机的么?

在《金融的哲学》的开篇写道:我不接受所有有关随机性的任何解释,不是因这些解释错了,而是试图解释随机性恰恰是对随机性的误解...”资本市场肯定有着逻辑理性的一面,也肯定有着非逻辑感性的一面。符合逻辑的一面也就是符合理性的一面,诸如价值规律等已经在市场中表现出作用了。不符合逻辑的一面也就是符合感性的一面,诸如市场莫名的恐慌波动和难以解释的突发行情等也出现在市场中了。

那么理性和感性区分点在哪里?逻辑和非逻辑区分点又在哪里?若是市场完全符合逻辑,那么凭借交易员理性的思维就可以准确的预测行情了。然而很明显,这是行不通的,我们无法从现有的逻辑或者规律准确无误的预测行情的波动,这看起来像是可知论与不可知论之间的矛盾冲突。

那我们能做什么?我们只能从已知中推得未知,不强求不可知。

并且我们可以将哲学中的理论规律运用到资本市场中,例如木桶效应理论,有的投资者善于使用各种技术指标或者基本面分析作为买入卖出的依据,可是却缺乏整体思维和综合素质最终因为少考虑了某些关键因素导致了亏损。我们应该将所有重要的因素加入自己的战法或者系统中,综合分析基本面和技术面再开始交易。像这样的规律原理还有很多,比如最近的斜桶理论,我就不赘述了,仅作为提供一个思维方式给大家。

今日黄金分析总结

1)基本面分析:交易市场上的投资者逐渐加深对英国无协议脱欧和美国政府任意停摆的担忧,从而导致避险情绪升温,引起对黄金购买的追捧。英国最后若无协议脱欧,这将引起市场恐慌,大量抛售英镑促使英镑暴跌同时买入黄金推高金价。英国脱欧结局的不确定和进展的迷茫可能是未来支撑黄金价格的一大重要因素。而英国议员在一月二十九组织对特蕾莎•梅新计划的投票,这是近期值得关注和遐想的重要事件,若是投票表决通过新计划的实施则将打压金价,若是投票表决没能通过新计划则将进一步加强避险情绪升温推高金价。从消息面上来看这次黄金下跌只是近期一个短暂性回调,我猜想获利盘因为1300美元上方压力过大先平掉多头头寸使得黄金下跌,并且在多空轮转的节奏中多方转为空方使得上方高位多单止损出局,回调到位后将震荡调整,积蓄力量重新向上方1300美元发起挑战。

2)技术面分析:从小时线图上来看,金价屡次三番想要突破上方1300美元整数关口失败,导致上方存在套牢盘压力增大,又因为美元指数回调到位反弹向上而承受压力下跌。这直接导致黄金跌破1280美元直捣下方1277美元,但是在1277美元处维稳跌势反弹向上,今日在底部区域形成了一个w底。从技术面上来看,短期空头力量衰竭,多头力量复苏进入多空交战的震荡行情,从w底来看下方有较强支撑短线做多单的机会优于空单。

3)今日操作:我在1278左右抓住机会多单进场,接近1280逐渐减仓,有效突破1280验证趋势判断正确的时候又加大仓位,直至到达目标点位1281.5平仓出局。

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